Trading quantitativo: cos’è e come si fa

trading quantitativo

Il trading quantitativo è un tipo di trading automatico, che consiste essenzialmente in strategie di trading basate sull’analisi quantitativa, che si basano su calcoli matematici e sulla processazione dei dati per identificare le opportunità di trading.

Il trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e hedge fund, e le transazioni sono di solito di grandi dimensioni e possono prevedere l’acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il trading quantitativo sta man mano diventando sempre più comunemente utilizzato dai singoli investitori.

Il Prezzo e il volume sono due dei dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa e rappresentano gli input principali dei modelli matematici per il trading quantitativo.
Le tecniche di trading quantitativo includono trading ad alta frequenza, il trading algoritmico e l’arbitraggio statistico. Queste tecniche sono a “fuoco rapido” e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti commercianti quantitativi hanno molta familiarità con gli strumenti quantitativi, come ad esempio le medie e gli oscillatori.

I trader quantitativi sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di dati completi per prendere decisioni di trading razionali.

I trader quantitativi scelgono una tecnica di trading e creano un modello utilizzando la matematica, per poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello è quindi “backtestato” e ottimizzato. Se vengono raggiunti dei risultati favorevoli, il sistema viene implementato in mercati in tempo reale con capitale reale.

Trading Quantitativo Esempio Pratico

Trading Quantitativo Previsioni Meteo

Il funzionamento dei modelli di trading quantitativi può essere meglio descritto con un’analogia. Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede con il 90% di probabilità di pioggia mentre il restante 10% crede che potrebbe esserci il sole. Il meteorologo arriva a questa conclusione raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l’area. Un’analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi nello storico dei dati sul clima (backtesting), e 90 volte su 100 il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione portando quindi la previsione ad essere esatta per il 90% dei casi. I commercianti quantitativi applicano questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading razionali.

Analisi Quantitativa

L’analisi quantitativa è una tipologia di analisi utilizzata in maniera molto intensiva nel trading quantitativo.

L’Analisi Quantitativa è un tipo di analisi che tenta di capire come si comportano i mercati dei mercati sfruttando dei precisi modelli matematici e statistici, abbastanza complesso. Viene dunque fornito un preciso valore numerico alle svariate variabili presenti, dove gli analisti quantitativi tentano di replicare in maniera virtuale e matematica la realtà.

Trading Quantitativo Vantaggi e Svantaggi

L’obiettivo del trading quantitativo, è quello di calcolare le probabilità ottimali di esecuzione di una trade redditizia. Un trader qualsiasi può monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading solo su un numero limitato di titoli, in quanto la troppa quantità di dati in entrata potrebbe mettere in difficoltà il processo decisionale. L’uso di tecniche di trading quantitative, permette di superare questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading.

Superare l’emozione è uno dei problemi più diffusi con il trading online. Che si tratti di paura o avidità, quando le negoziazioni hanno a che fare con l’emozione e la psicologia del trading, è sempre un problema. L’emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non hanno emozioni, e proprio in questo modo, il trading quantitativo elimina questo problema alla radice

Tuttavia, il trading quantitativo ha i suoi svariati problemi. I mercati finanziari sono forse gli strumenti finanziari più dinamici che esistano. Pertanto, i modelli di trading quantitativo devono essere molto dinamici per sapersi adattare. Molti trader quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi non riescono ad essere profittevoli quando le condizioni di mercato cambiano.

Trading Quantitativo che funziona

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