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Indicatore ROC: Scopriamo il suo funzionamento

Tra le basi dell’analisi tecnica tradizionale troviamo sicuramente l’indicatore ROC (Rate Of Change).

Come dice il suo acronimo, questo indicatore misura il tasso di cambio del prezzo che intercorre tra due determinati intervalli temporali. Anche per questo motivo rientra nella categoria degli indicatori del “momentum“. Il suo utilizzo, pratico ed intuitivo, si basa su una semplice formula matematica che illustreremo nel corso della guida.

Molto utilizzato nel mondo del Trading, il ROC fornisce segnali di acquisto/vendita di ottima qualità. In questo articolo impareremo a leggere adeguatamente questo indicatore e ad utilizzarlo correttamente nella nostra operatività.

Ricordiamo che la capacità principale del ROC è quella di fornire “segnali” per operare. I nostri lettori più affezionati sanno già che in materia di -segnali- il Broker ForexTB è il Leader europeo. Sarà quindi utilissimo confrontare i segnali di acquisto provenienti dal ROC con quelli automatici forniti da ForexTB. Per iniziare, suggeriamo di scaricare subito il conto Demo (basta la registrazione), per poi leggere attentamente il nostro articolo.

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Indicatore ROC Definizione

Con l’acronimo di Rate Of Change, traducibile alla lettera con Tasso di cambio, il ROC misura la differenza di prezzo che si verifica in un Asset quando si prendono in considerazione due periodi temporali diversi. In base alla differenza, se più o meno ampia, il Trader riuscirà a trarre delle indicazioni utili per operare.

Specifichiamo subito che il ROC non è un oscillatore, di conseguenza il suo valore non è compreso tra 0 e 100. Al contrario, la sua variazione è misurabile in termini percentuali. Al fine di avere un paragone sarà quindi utile analizzare le serie storiche passate e verificare il grado di scostamento tra un livello e l’altro.

Il suo livello cruciale, come vedremo meglio in seguito, è rappresentato dallo zero. Sopra questo livello, per norma generale, il Trend avrà una spinta rialzista; al contrario, ci si aspetterà un Trend al ribasso. Come intuibile, è un indicatore di facile lettura anche se nasconde qualche insidia come quella dei falsi segnali.

Prima di analizzare i suoi spunti operativi, analizziamo la sua formula.

Indicatore ROC Formula

Come tutti gli indicatori di Trading, anche il ROC si basa su una formula matematica per l’analisi dei prezzi. Ecco la sua formula completa:

  • Roc = [(P-Pn)/Pn]*100

P = Prezzo relativo l’ultima chiusura

Pn = Prezzo della chiusura di n periodi precedenti

Il tutto, viene poi moltiplicato per 100 al fine di ottenere un valore in termini percentuali.

Quale valore dare ad -n-? Ebbene, le indicazioni che provengono dai Trader esperti sono le seguenti:

  • Operatività di breve periodo: n=12
  • Operatività di lungo periodo: n=25

Ovviamente questi dati sono già settati in automatico all’interno della nostra piattaforma. Per questo motivo, noi di Mercati24 consigliamo spesso di operare su una Metatrader poiché contiene già questi valori in automatico. Il già citato ForexTB offre ai suoi clienti una MT4 gratuita anche su Demo.

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    Indicatore ROC: I 5 aspetti da tenere in considerazione

    Ora che la formula ci è chiara, passiamo ad analizzare i 5 aspetti fondamentali di questo indicatore.

    Misuratore di velocità

    Dal momento che i prezzi salgono e scendono di continuo, avere un indicatore che misura la forza e l’intensità di questi cambi repentini è un ottimo modo per conoscere il mercato a fondo. Per questo motivo, il ROC misura proprio la velocità con la quale il prezzo tende a muoversi.

    Di base, il ROC è una linea che si muove sopra e sotto lo zero: più è ripida la linea, maggiore sarà la forza del Trend in corso.

    Zero come valore centrale

    Aspetto cruciale del ROC è il valore centrale, ovvero lo zero. Come anticipato, non avendo ulteriori riferimenti (minimo o massimo) ma potendo fluttuare senza limiti nel grafico, il nostro perno sarà proprio il valore zero. Maggiore sarà la distanza tra la linea del ROC e lo zero e maggiore sarà la forza del Trend, al rialzo o al ribasso.

    In sostanza, prima di effettuare qualsiasi considerazione teorica o operativa non si può prescindere dall’analisi dello scostamento tra il valore attuale dell’indicatore e lo zero.

    Segnali di acquisto/vendita

    Ecco l’aspetto di maggior interesse per il Trader: la capacità del ROC di generare segnali di acquisto o di vendita in tempo reale.

    In che modo? Ovviamente sulla base dell’incrocio della sua linea con lo zero. Ecco una chiara spiegazione:

    • Segnale di acquisto: quando il ROC incrocia lo zero verso l’alto
    • Segnale di vendita: quando il ROC incrocia lo zero verso il basso

    Trattandosi del valore-chiave, operare in queste condizioni di mercato sarà potenzialmente vantaggioso e profittevole. A livello generale sono numerosi i Trader professionisti che adottano questa metodologia per i loro investimenti. Più in dettaglio, i più esperti mixano questi segnali provenienti dal ROC con quelli forniti da ForexTB. Nei prossimo paragrafi analizzeremo nel dettaglio questo servizio, per adesso ricordiamo la possibilità di richiedere gratuitamente i Segnali di Trading attraverso questo Link:

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    Attenzione ai falsi Segnali

    Un paragrafo a parte lo dedichiamo al rischio di falsi segnali. In finanza sappiamo bene che non esiste nessun sistema redditizio al 100%, sempre e comunque. Tutte le strategie, anche le migliori, hanno sempre un margine di errore. E’ inevitabile.

    Nel caso del ROC, il punto debole è rappresentato dalla mancanza di limiti che ne delimitano il valore. Infatti, come abbiamo visto è un indicatore percentuale e non un oscillatore. Ne deriva che se non prestiamo attenzione ai valori passati rischiamo di entrare a mercato con il Timing sbagliato, oppure di affidarci ad un Segnale che verrà poi smentito dall’effettivo andamento del prezzo.

    Tutto ciò è assolutamente normale. Basti pensare che lo stesso ForexTB, Leader in materia di segnali di trading, ha una percentuale di esito superiore al 75%. Uno storico davvero ottimo, tuttavia non è di certo infallibile o pari al 100%. Per lo stesso motivo, anche il ROC può generare segnali errati. Nei successivi paragrafi scopriremo come ridurre al minimo questi errori.

    Le divergenze

    Altro grande pregio degli indicatori di Trend è quello di “smascherare” con largo anticipo le divergenze di prezzo, fornendo ottime indicazioni operative.

    Spieghiamoci meglio: quando siamo davanti ad un Trend rialzista ma il ROC inizierà a scendere, molto probabilmente assisteremo ad una inversione del Trend in corso. Allo stesso modo, con i prezzi in discesa ma con il ROC che inizia a stabilizzarsi ed a tendere verso lo zero, sarà facile presumere la fine del ciclo ribassista.

    Riconoscere le divergenze sarà un ottimo modo per operare con successo grazie all’indicatore ROC.

    indicatore roc

    Indicatore ROC: Suggerimenti operativi

    Arrivati a questo punto dovrebbe essere già chiaro come sfruttare il ROC per operare con successo sui mercati. Per chiarezza e per fornire un quadro esaustivo, elenchiamo di seguito tutte le diverse opportunità di Trading che il ROC ci offre.

    Come abbiamo visto, i segnali generati dal ROC sono essenzialmente due:

    • Incrocio al rialzo o al ribasso del valore zero
    • Divergenza tra indicatore e prezzo

    In entrambi i casi sarà possibile operare con buona percentuale di successo, dal momento che storicamente questo indicatore offre spunti di ottima qualità per fare Trading. Tuttavia, resta il problema dei falsi segnali da dover arginare. In che modo? Con le tre soluzioni che andremo ad elencare.

    Segnali di ForexTB

    In tema di Segnali di Trading, sarà utilissimo confrontare quelli provenienti dal ROC con quelli generati da ForexTB. Questo Broker si avvale della collaborazione della Trading Central, un centro di analisi molto apprezzato in tutto il mondo. Gli analisti che ci lavorano sono grandi esperti di mercati finanziari, con anni di esperienza. Ebbene, ogni volta che individueranno un’opportunità per entrare a mercato sarà possibile ricevere una notifica in tempo reale.

    Ecco un esempio:

    • Eur/Usd BUY 1.4300 Target 1.4350

    Questo segnale di arriva in tempo reale e per generare il tutto gli analisti di ForexTB fanno riferimento, tra le varie cose, anche ad importanti indicatori proprio come il ROC.

    Insomma, confrontare i due segnali sarà un potente strumento operativo per il nostro Trading!

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    Oscillatore RSI

    Molto simile al nostro ROC, l’oscillatore RSI indica zone di ipercomprato e di iperventuto. Tuttavia, lo fa muovendosi all’interno di un range fisso, composto da 100 e 0 quali valori di massimo e di minimo.

    In termini pratici, tra 70 e 100 siamo in ipercomprato. Al contrario tra 30 e 0 in ipervenduto.

    Anche in questo caso sarà opportuno verificare il segnale giunto dal ROC con il livello dell’RSI, al fine di ottenere un’ulteriore conferma operativa.

    Volumi

    Non dimentichiamo che il ROC misura anche la forza e l’intensità del Trend. In questo caso, i volumi saranno sicuramente un ottimo supporto decisionale per valutare l’ingresso Long o Short. Un ROC in forte aumento, ad esempio, se supportato anche da volumi crescenti, indicherà l’effettivo rafforzamento del Trend in essere.

    Mixando i vari indicatori si ridurrà quindi al minimo il rischio di falsi segnali, con conseguente aumento delle operazioni chiuse in profitto sul nostro conto.

    Conclusioni

    La guida di oggi è stata incentrata sull’indicatore ROC. Acronimo di Rate Of Change, misura principalmente la forza di un Trend e fornisce ottimi spunti operativi per entrare a mercato con successo.

    Trattandosi di un indicatore ricordiamo che è sempre opportuno confrontarlo con altri, quali ad esempio l’RSI o i volumi. In questo caso specifico, la miglior comparazione possibile è quella data con i segnali di Trading generati da ForexTB.

    Per iniziare ad operare al meglio e scoprire tutti i vantaggi del ROC, basterà realizzare i seguenti passi:

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    Con un pò di pratica, sarà possibile imparare a negoziare sulla base del ROC e con il supporto proveniente dagli esperti di ForexTB. Quando si deciderà di investire sul serio, basteranno €100 per attivare il conto reale.

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    Leggi anche:

    Cosa significa ROC?

    Il termine è l’acronimo di rate Of Change, ovvero tassi di cambio.

    Cosa misura l’indicatore ROC?

    Questo indicatore misura la forza di un trend ed è espresso in termini percentuali.

    Come operare con il ROC?

    Le modalità sono tre: 1) operare quando la linea del ROC incrocia al rialzo o al ribasso lo zero; 2) operare quando il ROC ci conferma il trend in essere; 3) operare in presenza di divergenze ed anticipare l’inversione del trend.

    Su quale piattaforma operare con l’indicatore ROC?

    Senza dubbio ForexTB, poiché offre il servizio di Segnali di Trading che possono essere integrati e confrontati con quelli generati dal ROC. inoltre, questi segnali sono gratuiti e possono essere testati anche su conto Demo.

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