Trading

SMI Ergodic Indicator: come funziona e come usarlo

Se hai appena iniziato a investire online o sei interessato al settore, non puoi assolutamente fare a meno degli indicatori di trading come lo SMI Ergodic. Si tratta di strumenti fondamentali per realizzare una buona analisi tecnica.

L’analisi tecnica è, di fatto, il prerequisito indispensabile per operare sui mercati finanziari. Come avrai modo di vedere in questa guida, l’operatività che andrai ad affrontare con i principali broker, tra i quali spicca eToro (visita il sito ufficiale), prevede la realizzazione di investimenti sul breve termine.

Nulla come l’analisi tecnica ti è utile in questi casi: studio del titolo per periodi brevi e previsione dei micro-trend dell’immediato futuro sono la chiave di un buon 90% dell’attività quotidiana di un buon trader.

In questa guida andremo, in particolar modo, ad analizzare l’indicatore SMI Ergodic, uno dei più importanti indicatori per l’analisi tecnica. Ci concentreremo prevalentemente sull’aspetto pratico, in modo da fornirti quante più informazioni utili possibili.

Non da ultimo andremo ad analizzare tre piattaforme, eToro, Trade.com e IQ Option, che sono ottimizzate per operare con l’SMI Ergodic Indicator.

SMI Ergodic Indicator: un po’ di storia

L’SMI Ergodic Indicator fu presentato per la prima volta nel Gennaio del 1993 sulla rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities da William Blau.

Due anni prima, sempre William Blau aveva introdotto un altro famoso indicatore di trading, il TSI (True Strenght Index). Rispetto al TSI, il nuovo indicatore elaborato da Blau aggiunge anche una EMA (Media Mobile Esponenziale) al grafico, andando, in questo modo, a fornire maggiori informazioni al trader.

SMI è l’acronimo di Stockhastic Momentum Index proprio in quanto l’intenzione di Blau era quella di creare un indicatore che risultasse complessivamente più affidabile e preciso del classico e popolare Oscillatore Stocastico, realizzato dal Dr. George Lane alla fine degli anni ’50.

Ne è risultato un indicatore decisamente meno soggetto a errori rispetto al tradizionale Oscillatore Stocastico.

SMI e Oscillatore Stocastico: le differenze

Le differenze tra i due indicatori stanno nel fatto che l’SMI è determinato dalla distanza tra l’ultima chiusura e il punto medio del range delle ultime n barre. Ne deriva una linea decisamente più affusolata che aderisce meglio al grafico dello storico delle quotazioni del titolo (prova a investire su NEXI con lo SMI).

Mentre l’Oscillatore Stocastico tende, in determinate occasioni, a proporre oscillazioni di gran lunga più discontinue, infatti, l’SMI in molti casi risulta essere di gran lunga più indicato a ottenere quadri complessivamente più affidabili.

Una situazione, questa, che risulta essere lampante nella fase di contrazione dei prezzi, detta anche fase a trend laterale, in cui i movimenti correttivi hanno ragione sulle altre spinte e il titolo appare affetto da una certa indecisione.

Si tratta di momenti in cui il trader può intervenire con investimenti di breve durata e a basso rischio, investendo sulle piccole oscillazioni.

L’indicatore SMI, come vedremo nel prossimo paragrafo, si presta in particolar modo a questo tipo di previsioni. La marcia in più, se così la si può definire, gli è conferita dalla EMA, che permette di valutare il momento opportuno per entrare sul mercato in base all’evoluzione dei valori dei volumi.

I valori dell’SMI: quando entrare nel mercato?

L’indicatore SMI presenta due valori indicativi, +40 e -40.

Questi due valori, non dissimilmente da quelli dell’indicatore CCI, vanno ad indicare il tipo di operazioni che complessivamente stanno venendo realizzate sul titolo:

  • Per valori superiori a +40, il titolo è in zona di “iper-comprato”, ovvero la maggior parte delle operazioni che vengono svolte riguardano l’acquisto o l’investimento sul rialzo;
  • Per valori inferiori a -40, il titolo è in zona di “iper-venduto”, ovvero la maggior parte delle operazioni sono di vendita o, comunque, di investimento al ribasso;
  • Valori intermedi, compresi tra +40 e -40, invece, indicano la zona d contrazione dei prezzi. L’oscillazione dell’SMI in questa zona, unita al valore corrispondente dell’EMA, forniscono all’investitore le informazioni riguardanti il momento opportuno per inserirsi sul mercato;

Nell’immagine sottostante ti riproponiamo uno studio fatto tempo fa sulle azioni Amazon con eToro, uno tra i migliori broker per realizzare una buona analisi tecnica.

Come puoi ben vedere, in corrispondenza della riga nera l’indicatore SMI ha segnalato un chiaro punto di ingresso sul mercato. EMA e linea dell’SMI, infatti, hanno abbandonato la zona di iper-venduto per accedere nella zona di contrazione dei prezzi che si è mantenuta per i giorni successivi (dal 16 al 19 Dicembre). 

Leggere lo Smi

La crescita sia dell’EMA che dell’SMI (cerchio rosso) hanno poi portato il titolo nella zona di iper-comprato, con il picco di crescita avutosi tra il 26 e il 27 Dicembre. A seguire un altro movimento correttivo e un’altra crescita.

L’SMI, in occasione del 28 e 29 Dicembre, poi, è rimbalzato sul valore +40, dando ragione alla crescita del titolo.

Solo quando EMA e indicatore SMI si sono nuovamente incontrati, entrambi in tendenza ribassista, si è avuto un altro chiaro segnale di ingresso nel mercato, stavolta per investimenti al ribasso.

Appare chiaro come la linea dolce dell’SMI rifletta maggiormente le quotazioni delle azioni Amazon rispetto al tradizionale Oscillatore Stocastico e, conseguentemente, fornisca segnali di mercato più chiari e precisi.

Previsioni di mercato con l’SMI

Realizzare previsioni di mercato con l’SMI, come si è visto in precedenza, non è affatto complesso.

Gran parte dell’efficacia dell’indicatore è da attribuire alla presenza combinata di un indicatore stocastico e della media mobile esponenziale, un fortunato connubio di indicatori che da sempre i trader impiegano per realizzare previsioni accurate.

Il metodo di calcolo più ponderato dell’SMI, inoltre, permette una maggiore corrispondenza al grafico per i periodi brevi, andando ad avvantaggiare quelle operazioni sul breve periodo che costituiscono il pane quotidiano dei trader.

Questo, tuttavia, non significa che l’SMI sia di per sé sufficiente a realizzare una buona previsione di mercato.

Ecco perché andremo ad analizzare con quali altri indicatori solitamente esso è accoppiato e per quale motivo:

SMI e ATR

L’ATR (Average True Range) è un indicatore importantissimo che permette di monitorare la volatilità dell’asset in questione. Maggiore è la volatilità e maggiore sarà lo scostamento di prezzi entro un determinato periodo.

Con l’indicatore ATR, inoltre, si può valutare se il trend attuale è quello dominante o se si tratta unicamente di un movimento correttivo.

Dall’immagine possiamo vedere che l’indicatore ATR ci avrebbe permesso di constatare come il ribasso avutosi in occasione del 28/29 Dicembre, di fatto, altro non era che un movimento correttivo. 

Il ribasso, difatti, è stato accompagnato da una fase di ribasso della volatilità, a testimonianza che si trattava unicamente di una fase transitoria del titolo, destinata a esaurirsi presto. Se avessimo tenuto conto esclusivamente dell’SMI, infatti, avremmo potuto chiudere la posizione in quanto la linea stocastica era in ribasso e l’EMA era entrata in una fase piatta.

Andando a consultare l’ATR, invece, abbiamo potuto dedurre che dopo quella fase sarebbe proseguito il rialzo e, di conseguenza, mantenere aperta ulteriormente la posizione in attesa del risultato successivo. Il titolo Amazon, difatti, tra il 6 e il 7 Gennaio ha sfiorato quota 1.900.

A quel punto l’ATR ha iniziato a calare, segno che il movimento rialzista si avviava a perdere forza propulsiva: detto altrimenti, si trattava del momento giusto per chiudere la posizione e incassare i profitti.

SMI e Pivot Point

I Pivot Point è uno degli indicatori fondamentali per la gestione del rischio del proprio investimento.

In generale si può affermare che essi danno la misura degli estremi entro cui racchiudere il proprio investimento e si prestano perfettamente all’operatività a breve termine in quanto permettono di realizzare più investimenti mirati sullo stesso titolo.

Essi sono aggiornati costantemente, in base ai risultati raggiunti dal titolo. Si compongono di 5 linee particolarmente significative e due che risultano utili solo in casi eccezionali.

  • Linea del valore ottimale, ovvero il prezzo base dell’asset, che si aggiorna di volta in volta in base ai dati di chiusura e apertura del titolo e alle sue performance passate;
  • Linee di Resistenza (1, 2 e 3), collocate al di sopra della linea del valore ottimale, indicano le quotazioni target del rialzo del titolo. Nel caso in cui dovesse sfondare queste linee il titolo si troverà in fase rialzista. Se invece rimbalza, inizia la fase di contrazione del prezzo;
  • Linee di Supporto (1, 2 e 3), collocate al di sotto della linea del valore ottimale. Di contro alla Resistenza, le linee di supporto indicano il target del ribasso di un titolo. Anche in questo caso lo sfondamento o il rimbalzo dell’asset su queste linee ne determinano il trend successivo;

Combinando l’indicatore SMI con i Pivot Points si possono pianificare investimenti senza rischiare eccessivamente. Ad esempio, come mostrato in figura, in corrispondenza del 26 Dicembre le azioni Amazon partivano da una quotazione superiore al prezzo ideale. 

In questo caso si poteva optare per una operazione che presentasse un Take Profit di poco inferiore alla linea di Resistenza 2. 

Analisi con lo SMI

Come mostrato stesso dall’SMI, infatti, il momento stocastico del titolo non era tale da far presagire uno sfondamento della linea di Resistenza 2, allora fissata a circa 1.878 dollari. La previsione più sicura, ovvero con maggiori probabilità di corrispondere alla realtà, era, dunque, quella che il titolo sarebbe rimbalzato, come poi è successo, sulla R2.

D’altro canto, uno sfondamento della R2 avrebbe significato, per le azioni Amazon, avere terra spianata fino a quota 1.930, circa. Una crescita decisamente troppo rapida per un titolo altamente costante.

Impostando un Take Profit di poco al di sotto di quel valore, dunque, avremmo colto i frutti dell’operazione ancor prima che, il 27 dicembre, il titolo registrasse, in chiusura, un calo di quotazione. 

Lo Stop Loss in quella circostanza era decisamente più delicato: tenendo conto che il titolo stava affrontando un periodo di elevata volatilità, uno Stop Loss troppo alto sarebbe stato incapace di assorbire le micro-oscillazioni quotidiane.

In ogni caso, la scelta più logica sarebbe stata quella di impostare uno Stop Loss su valori di poco superiori alla linea di Resistenza 1 nel caso in cui abbiamo aperto la posizione prima dello sfondamento della linea. Altrimenti, in questi casi, è sempre opportuno impostare uno Stop Loss di poco superiore o inferiore al prezzo di ingresso sul mercato.

Investire con l’SMI Ergodic: eToro

eToro non è solo la piattaforma di cui ci siamo serviti per fornirti degli esempi pratici in questa guida. Si tratta di una piattaforma che consigliamo a chiunque per via dell’enorme flessibilità che permette ai suoi utenti.

Con eToro puoi realizzare ben 3 diversi tipi di operatività:

  • Investire sugli investitori. Sembra uno scioglilingua, ma con il Copy Trading di eToro puoi letteralmente eseguire previsioni e valutazioni non su titoli finanziari quanto, piuttosto, sui traders che operano sulla piattaforma. 

Puoi controllare il loro storico di redditività delle operazioni eseguite, sapere quali sono i titoli abituali e, in base a questo decidere di copiare integralmente gli investimenti, in modo che lo stesso storico della redditività che realizzeranno sarà anche il tuo;

  • Realizzare investimenti tu stesso, grazie alla vasta scelta di asset che la piattaforma ti mette a disposizione, compresa la possibilità di investire direttamente sui Bitcoin e altre 17 criptovalute;
  • Puoi fare pratica a rischio zero grazie all’account demo gratuito. Una simulazione di trading ottimizzata per gli utenti che hanno poca esperienza e che, di conseguenza, devono prendere dimestichezza con l’indicatore SMI e altri strumenti;

Come registrarsi su eToro in poche mosse (e in poco tempo)

Se hai deciso di realizzare i tuoi investimenti su eToro, sappi che la registrazione è veramente breve.

Puoi aprire un conto in meno di un minuto seguendo questi passaggi:

  1. Per prima cosa clicca qui.
  1. Cliccando su “Iscriviti subito” ti si aprirà immediatamente la formula di registrazione.

A questo punto dovrai inserire e-mail e password e inventarti un nome utente che ti si addica. Non dimenticarti di spuntare i Termini e condizioni di eToro EUROPE LTD e la Informativa sulla privacy e sui cookie.

Fatto questo, avrai a tua disposizione un account. Puoi velocizzare il tutto effettuando la registrazione direttamente con il tuo account Facebook o Google.

Investire con l’SMI Ergodic: alternative a eToro

Oltre a eToro, ci sono altri due broker che intendiamo sottoporre alla tua attenzione. Si tratta di due piattaforme che mettono in campo un’offerta ottimizzata per investire con gli indicatori di trading e rispondono, fondamentalmente, a due esigenze diverse.

In entrambi i casi avrai a che fare con offerte top di gamma:

Trade.com: studiare gli indicatori

Se cerchi una piattaforma che ti metta a disposizione tutti i materiali formativi per imparare a usare al meglio non solo l’SMI ma anche altri indicatori, Trade.com è il broker che fa al caso tuo.

Tra video-lezioni, webinar, e-book e altro, infatti, la piattaforma presenta un’esperienza formativa completa e immersiva nel mondo dei mercati finanziari. Il servizio assistenza sarà, inoltre, a tua completa disposizione. Durante lo studio degli strumenti di trading, in modo da accompagnarti e prepararti al massimo all’operatività reale.

Trai vantaggio dai video e dagli e-book di Trade.com e registrati sulla piattaforma

IQ Option: investire piccole somme

IQ Option è un broker che permette sia di prendere dimestichezza con gli strumenti finanziari più importanti, sia di iniziare a operare anche con piccole somme.

Da un lato, infatti, avrai a disposizione un account demo illimitato e gratuito, dall’altro un conto reale con deposito minimo di 10€. In questo modo il trading online sarà completamente a portata di tutti.

Inizia a operare con appena 10€ su IQ Option e clicca qui

SMI Ergodic: in conclusione

In conclusione con SMI Ergodic avrai a disposizione in un solo indicatore le informazioni che altrimenti potrai reperire solo combinandone altri.

Senza l’SMI, per sapere con precisione quando inserirsi sul mercato sarai costretto a combinare Bande di Bollinger e EMA o altre Medie Mobili, andando a moltiplicare il numero di segni aggiuntivi sul grafico e a complicarne di molto la lettura.

Semplicità, immediatezza e accuratezza sono i principi che hanno reso l’SMI uno degli indicatori più popolari tra i trader.

Il nostro consiglio è di affidarti ad una delle tre piattaforme che ti abbiamo indicato: non solo potrai star sicuro di trovare l’SMI tra gli indicatori proposti, ma avrai a disposizione offerte ausiliarie veramente utili.

Il nostro voto
Clicca per lasciare un voto!
[Totale: 0 Media: 0]

Lascia un commento