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Trading algoritmico: funziona veramente?

Il trading algoritmico è una forma di speculazione finanziaria in cui un programma informatico crea in automatico gli ordini di compravendita e li invia ad un mercato borsistico. Il trading algoritmico funziona oppure è solo un’illusione? Può funzionare anche per i piccoli trader oppure è adatto solo per i trader con capitali milionari? E quali sono le alternative al trading algoritmico che funzionano veramente e non fanno perdere soldi?

Quando un trader, soprattutto se principiante, pensa ad un sistema di trading algoritmico si immagina di poter ottenere guadagni elevatissimi, senza nessun tipo di rischio e senza fare nulla. Purtropo le cose non stanno così.

Trading algoritmico definizione

Partiamo dalla definizione di trading algoritmico. Un sistema di trading algoritmico è un sistema di trading basato su programmi software che immettono automaticamente gli ordini, al rialzo o al ribasso, sul mercato.

Questi sistemi non sono basati, almeno al momento, sull’intelligenza artificiale. Di solito sono invece programmati utilizzato un apposito linguaggio di programmazione da sviluppatori esperti sia di informatica che di sistemi di trading.

Per chi usa Metatrader, ad esempio, è disponibile il linguaggio di programmazione MQL che consente di sviluppare sistemi di trading algoritmico. In effetti molti dei trader che utilizzano Markets.com (il broker basato su Metatrader più popolare in Europa) si affidano ad algoritmi scritti in MQL4 per far funzionare il loro trading algoritmico.

Dalla definizione di trading algoritmico possiamo capire subito una cosa: il trading algoritmico non fa miracoli, anzi. Non c’è nessun tipo di intelligenza artificiale nel trading algoritmico (almeno per il momento). Un buon sistema di trading algoritmico prevede sempre i punti di ingresso e di uscita e punta a implementare un money management equilibrato.

Trading algoritmico funziona?

Il trading algoritmico funziona oppure no? Se l’algoritmo è pensato da un trader esperto, allora ci possono essere dei risultati positivi. Se l’algoritmo, invece, è pensato da una persona che non conosce bene i mercati, le perdite sono disastrose.

Analizziamo ora il caso positivo, quello dell’algoritmo di trader scritto da un vero esperto, capace di svilupare senza errori tecnici. In questo caso, possiamo dire che i profitti medi generati dall’algoritmo sono minori di quelli che avrebbe potuto generare il trader operando direttamente sui mercati. Questo succede perché l’algoritmo non è in grado di prevedere tutte le possibili situazioni e nei momenti di crisi potrebbe generare risultati disastrosi. Il famoso lunedì nero del 1987, ad esempio, venne scatenato proprio dai primi programmi di trading algoritmico che innescarono una catena di vendite.

Oggi magari i migliori programmi di trading algoritmico (ma solo i migliori, ce ne sono davvero tanti che fanno pena) non commettono questi errori grossolani ma, in ogni caso, possiamo affermare che un buon trader guadagnerà sempre di più di un programma, scritto da lui stesso, per fare trading algoritmico.

Ma quali sono i potenziali vantaggi del trading algoritmico?

  • Potenziale risparmio di tempo
  • Money management ottimale
  • Trading system implementato in modo corretto
  • Disciplina di trading assoluta
  • Profitti anche per i principianti

Molti principianti del trader sono attratti soprattutto dall’ultimo vantaggio: ottenere dei profitti anche senza aver ancora compreso come funziona il trading online. Questi profitti ci possono essere, è vero, ma questi principianti dimenticano che il trading, anche algoritmico, può causare delle perdite.

Uno dei vantaggi effettivi di fare trading algoritmico risiede nel fatto che la disciplina di trading viene rispettata in maniera ferrea, dopo tutto quello che i computer sanno fare meglio è proprio seguire i comandi che gli vengono impartiti.

Quindi il trading algoritmico funziona? Possiamo concludere che dei vantaggi ci sono ma di solito sono inferiori alle aspettative iniziali. E tutto dipende ovviamente da chi scrive l’algoritmo.

Trading automatico non algoritmico

La verità è che gli esseri umani sono ancora migliori dei computer quando si tratta di prendere decisioni e fare trading, in fondo, consiste nel prendere decisioni di acquisto e vendita di asset finanziari. Che cosa significa questo? Che i migliori sistemi di trading automatico non sono basati su algoritmi, ma sugli esseri umani.

Spieghiamo meglio il concetto. Abbiamo già visto che un trader bravo è sicuramente capace di guadagnare di più rispetto ad un algoritmo che lui stesso ha sviluppato. Cosa è meglio per un trader principiante, utilizzare l’algoritmo oppure copiare direttamente il trader esperto?

La risposta è ovvia: è molto meglio copiare un trader veramente esperto. Proprio per questo, il migliore sistema di trading automatico attualmente disponibile è quello messo a disposizione da eToro: si tratta del social trading.

Come funziona il social trading di eToro? E’ possibile effettuare una ricerca con parametri avanzati (ad esempio, cercare i trader che hanno guadagnato di più, quelli che hanno rischiato di meno, ecc..) e individuare così un certo numero di trader da seguire.

Non è conveniente seguire un solo trader, anche se è il migliore in assoluto della piattaforma eToro. Il principio della diversificazione finanziaria vale sempre. Una volta selezionati i trader da copiare, è possibile iniziare a copiarli automaticamente con un semplice click.

Da questo momento in poi (e fino a quando non si decide di smettere di seguire il trader) tutte le sue operazioni saranno replicate automaticamente e gratuitamente anche dal nostro account e quindi se si scelgono in maniera opportuna i trader da copiare, si possono copiare molte operazioni vincenti.


Migliori trader da copiare su eToro

Questo significa che con eToro si fanno soldi facili? Assolutamente no, i soldi facili non esistono. Per ottenere buoni risultati con eToro bisogna dedicare del tempo alla scelta dei trader da copiare (i migliori sono denominati investitori professionali) e bisogna sempre monitorare costantemente i risultati ottenuti, in modo da eliminare eventuali investitori professionali che non stanno ottenendo performance soddisfacenti. Anche la ricerca di nuovi investitori professionali deve essere continua.

eToro offre tutto questo con una piattaforma estremamente intuitiva e semplice da utilizzare, persino per i meno esperti. Il fatto che tanti principianti inizino ad operare su eToro è facilmente spiegabile. Ma come mai così tanti investitori professionali si iscrivono a eToro e danno il loro consenso per farsi copiare automaticamente?

eToro paga un compenso monetario elevato a coloro che accettano di farsi copiare. Questo compenso è offerto agli investitori professionali ed è commisurato al numero di follower che ottengono. Ecco perché gli investitori professionali sono così aperti e disponibili con i trader principianti.

eToro non è ottima solo per copiare: il social trading ha anche degli altri vantaggi. La piattaforma infatti consente anche di dialogare con gli altri trader. eToro può quindi essere considerata come un’alternativa eccellente ai forum finanziari: su eToro tutti gli utenti sono accuratamente verificati (gli account fake sono severamente vietati) e si può sempre pesare le parole di un utente osservando, dal suo profilo, quanto ha guadagnato.

Il vantaggio del social trading eToro per i principinati è dunque duplice: da una parte possono ottenere profitti di trading e dall’altra possono imparare come si fa trading seguendo i grandi.

Per gli interessati, segnaliamo che eToro è una piattaforma di trading gratuita, senza commissioni o costi fissi. Per aprire un conto puoi cliccare qui.

Algoritmi per Trading: quali sono i migliori

Chi sceglie di fare trading algoritmico deve anche selezionare accuratamente gli algoritmi da utilizzare. I risultati, infatti, cambiano in maniera drammatica a seconda dell’algoritmo scelto. La scelta di un algoritmo sbagliato può determinare la perdita veloce dell’intero capitale a disposizione.

Ma come si fa a scegliere i migliori algoritmi di trading? Purtroppo non esiste un metodo sicuro per sapere se un algoritmo di trading funziona oppure no. Chi utilizza broker come Markets.com ha la possibilità di sperimentare gli algoritmi almeno un modalità demo. Se il broker non mette a disposizione una piattaforma demo, allora non resta che provare a sperimentare con soldi veri (possibilmente pochi).

Il problema di fondo sta che coloro che sviluppano gli algoritmi (e li vendono) tendono a presentarli come macchine per fare soldi, con risultati storici eccezionali (nella maggior parte dei casi inventati).

Gli investitori professionali di eToro hanno tutto l’interesse ad accumulare seguaci e quindi a parole potrebbero vantarsi di profitti superiori a quelli effettivi. Ma poi ci sono i dati, rilevati e certificati dalla piattaforma eToro, che mostrano i profitti reali. E quindi i trader hanno la possibilità di fidarsi esclusivamente di trader che hanno guadagnato moltissimo nel passato.

Trading algoritmico e social trading: chi è il responsabile del trading?

Di chi è il merito dei soldi guadagnati con il trading algoritmico o con il social trading? E di chi è la colpa dei soldi persi? La colpa o il merito è sempre e soltanto del trader che ha la responsabilità di scegliere l’algoritmo di trading da utilizzare (o nel caso del social trading di scegliere l’investitore professionale da copiare automaticamente).

Per non fare errori di valutazioni, è sempre opportuno ricordare che il trading non è mai completamente automatico. Uno dei migliori sviluppatori di algoritmi per investire in Borsa italiano, vincitore di diversi premi (anche se i suoi algoritmi non raggiungono nemmeno lontanamente le performance dei migliori trader di eToro) mi disse:

Il trading non è mai completamente automatico. Devi almeno spingere il bottone start per cominciare.

Giusto per curiosità, questo campione del trading algoritmico è specializzato in sviluppare algoritmi che fanno trading sul DAX. Chi opera sulle Borse Estere probabilmente lo conosce…

Trading algoritmico e truffe

Il trading algoritmico è una specie di sogno per molti trader principianti ma abbiamo visto che non è affatto un modo per fare soldi facili. I profitti (quando ci sono) non sono poi così elevati e comunque bisogna fare molta attenzione a selezionare gli algoritmi per fare trading migliori.

Proprio per il fatto che si pensa che il trading algoritmico sia una specie di Eldorado, molti truffatori hanno creato dei sistemi automatici che promettono guadagni immensi a tutti, senza fare nulla: basta depositare del denaro e si guadagna. E’ ovvio che si tratta di sistemi che non funzionano proprio e che si limitano a rubare tutto il denaro ricevuto. Uno dei più famosi è 1k Daily Profit che promette un guadagno di 1.000 euro al giorno. Ma ce ne sono anche moltissimi altri.

Ovviamente esiste un modo molto semplice per difendersi da queste truffe: basta non credere alle favole e ricordare che i soldi facili non esistono! Insomma, non esiste alcun sistema forex infallibile in cui basta depositare 250 euro per diventare ricchi in 7 giorni. Quello che succede con questi sistemi forex infallibili è che si depositano 250 euro e si perdono, esattamente, 250 euro. Questo quando va bene. I più ingenui, purtroppo, sono capaci di farsi sfilare in questo modo anche molti più soldi.

High Frequency Trading

L’unica forma di trading automatico che funziona veramente è che può generare profitti mostruosi è il trading ad alta frequenza (High Frequency Trading). Questa forma di trading si basa sul piccolissimo vantaggio temporale di cui godono alcuni grandi operatori del mercato. Grazie a questo piccolissimo vantaggio (parliamo anche di frazioni di secondo) è possibile accumulare un profitto minimo. La somma di questi piccolissimi profitti, per un numero elevatissimo di operazioni, può portare a profitti immensi.

Questa forma particolare di trading algoritmico ha bisogno di capitali immensi per poter dare risultati concreti. Inoltre devono essere utilizzati software, hardware e linee di connessione speciali. Infine, molti specialisti hanno osservato che chi guadagna con il trading ad alta frequenza lo fa utilizzando, probabilmente, alcuni dati riservati o in condizioni di conflitto di interesse. Ad esempio, la grande banca d’affari che, conoscendo gli ordini immessi dai clienti, esegue operazioni ad alta frequenza lucrando sul piccolissimo vantaggio temporale.

In ogni caso, è facile intuire come il trading ad alta frequenza sia una forma di trading algoritmico utilizzabile solo da grandi banche di investimento o fondi speculativi, completamente fuori dalla portata dei piccoli trader che operano da casa.

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