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Trading quantitativo: cos’è e come si fa

Il trading quantitativo è un tipo di trading automatico, che consiste essenzialmente in strategie di trading basate sull’analisi quantitativa, che si basano su calcoli matematici e sulla valutazione dei dati per identificare le opportunità di trading.

Il trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e hedge fund, e le transazioni sono di solito di grandi dimensioni. Simili operazioni possono prevedere l’acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli nello stesso momento.

Tuttavia, sta man mano diventando sempre più diffuso e si può considerare una strategia di comune utilizzo tra tutte le categorie di investitori, grandi o piccoli che siano.

Prima di continuare a spiegare cosa sia il trading quantitativo, vogliamo segnalare ai nostri lettori che se ne interessano in quanto forma di trading automatico, che la piattaforma migliore in questo momento è quella offerta da eToro: con questo broker è possibile copiare automaticamente quello che fanno i migliori investitori.

Principi del Trading Quantitativo

Il prezzo e il volume sono due dei dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa e rappresentano gli input principali dei modelli matematici per il trading quantitativo.

Le tecniche di trading quantitativo includono:

  • il trading ad alta frequenza
  • il trading algoritmico
  • l’arbitraggio statistico

Queste tecniche sono a “fuoco rapido” e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti traders quantitativi hanno grande familiarità con gli strumenti quantitativi, come ad esempio le medie e gli oscillatori.

I trader quantitativi sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di dati completi per prendere decisioni di trading razionali, fredde, ragionate e quanto più precise possibile.

I trader quantitativi scelgono una tecnica di trading e creano un modello utilizzando la matematica, per poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato.

Una delle piattaforme migliori per applicare i modelli preimpostati è MetaTrader 4 che permette di impostare script e robot programmati in precedenza dai traders.

Il modello di trading così creato deve essere poi “backtestato” e ottimizzato per migliorarne l’efficacia. Se vengono raggiunti dei risultati favorevoli, il sistema viene implementato in mercati in tempo reale con capitale reale.

È possibile fare trading quantitativo senza essere esperti di modelli matematici e senza la capacità di creare algoritmi di trading? In realtà, è davvero difficile per un trader alle prime armi e per chiunque non abbia mai fatti trading quantitativo usarlo come strategia.

Per questo ai traders che desiderano fare trading automatico consigliamo sempre di iscriversi al broker eToro e testare il Copy Trading di cui parliamo a breve:

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Perché il Trading Quantitativo funziona?

Trading Quantitativo Previsioni Meteo

Per capire perché il trading quantitativo è efficace basta utilizzare una semplice metafora che lo mette a paragone con i sistemi di previsione del tempo. Andiamo quindi a descrivere il funzionamento dei modelli di trading quantitativi attraverso questa analogia.

Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede con il 90% di probabilità di pioggia mentre il restante 10% crede che potrebbe esserci il sole. Il meteorologo arriva a questa conclusione raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l’area.

Un’analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi nello storico dei dati sul clima (backtesting), e 90 volte su 100 il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione portando quindi la previsione ad essere esatta per il 90% dei casi.

I traders quantitativi applicano questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading razionali. Il calcolo della probabilità è la base per ottenere il risultato quando si utilizza questo metodo.

Analisi Quantitativa

L’analisi quantitativa è una tipologia di analisi utilizzata in maniera molto intensiva nel trading quantitativo.

L’Analisi Quantitativa è un tipo di analisi che tenta di capire come si comportano i movimenti dei mercati sfruttando dei precisi modelli matematici e statistici abbastanza complessi.

Viene dunque fornito un preciso valore numerico alle svariate variabili presenti, dove gli analisti quantitativi tentano di replicare in maniera virtuale e matematica la realtà.

L’approccio quantitativo al mercato è efficace perché si basa sull’assunto che l’andamento dei prezzi sul mercato sconta tutte le notizie e le informazioni esistenti sul quel mercato stesso.

Siano esse informazioni disponibili per tutto il pubblico o siano esse analisi note soltanto ai traders meglio informati. Per questo, a un analista quantitativo non interessa analizzare tutte le singole notizie, perché tutto quello che deve sapere è già compreso nell’andamento del prezzo.

Trading Quantitativo Vantaggi e Svantaggi

L’obiettivo del trading quantitativo, è quello di calcolare le probabilità ottimali di esecuzione di un trade redditizio. Un trader qualsiasi può monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading solo su un numero limitato di titoli, in quanto la troppa quantità di dati in entrata potrebbe mettere in difficoltà il processo decisionale.

L’uso di tecniche di trading quantitative, permette di superare questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading.

Superare l’emozione è uno dei problemi più diffusi con il trading online. Che si tratti di paura o avidità, quando le negoziazioni hanno a che fare con l’emozione e la psicologia del trading, è sempre un problema.

L’emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, atteggiamento che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non hanno emozioni, e proprio in questo modo, il trading quantitativo elimina questo problema alla radice

Tuttavia, il trading quantitativo ha i suoi svariati problemi. I mercati finanziari sono forse gli strumenti finanziari più dinamici che esistano. Pertanto, i modelli di trading quantitativo devono essere molto dinamici per sapersi adattare.

Molti trader quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi non riescono ad essere profittevoli quando le condizioni di mercato cambiano.

Trading automatico: il broker eToro

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Trading Quantitativo un traguardo comune

Abbiamo appena parlato delle possibilità offerte dal broker eToro per fare trading automatico. Soluzioni simili sono l’ideale per traders alle prime armi o per negoziatori che non hanno moltissimo tempo da dedicare all’attività di investimento sui mercati finanziari.

Tuttavia, per coloro che intendono fare trading seriamente e in modo continuativo è inutile negare che il trading quantitativo, inteso anche come ideazione e formazione di un valido “trading system” personale, sia un punto di arrivo inevitabile al quale tutti prima o poi approdano.

A meno che un operatore non sia un fan del trading macro economico che si basa sui dati e sulle notizie esterne ai mercati, i trading system sono un punto di arrivo importante al quale bisognerebbe puntare.

Trading Quantitativo e Trading System

Nel trading online tutti i negoziatori vivono una guerra continua. Da un lato ci sono i mercati e gli andamenti dei prezzi che sono determinati dalle banche, dai traders e da tutti gli operatori di mercato. Dall’altro lato c’è il trader con la propria emotività.

Trading quantitativo non è altro che un sinonimo di creazione di un trading system, ovvero un sistema di trading che aiuti a mettere da parte le tempeste emozionali del trader perché egli possa migliorare le proprie performance e prendere sempre decisioni razionali.

Con l’andare del tempo ogni professionista si rende conto che avidità e paura sono emozioni fin troppo difficili da controllare. L’avidità arriva ogni qual volta le proprie scelte sembrano generare profitti, a quel punto non ci si vuole più fermare e si tende sempre di scalare la montagna fino in fondo ignorando i pericoli.

Ma poi, quando il mercato non va nella direzione prevista si avverte subito il mordente della paura. Questo sentimento arriva tutte le volte in cui si crea incertezza, ovvero in tutti quei casi il piano che il trader si era fatto viene a cadere e il mercato prende direzioni impreviste.

La soluzione per mettere da parte le emozioni? Sono proprio i trading system e le strategie di trading. Ma non bisogna dimenticare un fattore: le proprie strategie vanno testate e solo dopo possono essere messe in pratica con capitale reale. Per farlo si può usare un conto dimostrativo di trading.

Insomma, bisogna effettuare il famoso backtest delle strategie e stabilire tutti i necessari criteri di gestione del rischio e del rendimento, solo così si diventa in grado di abbassare i rischi e aumentare gli utili nel corso del tempo.

Conclusioni sul trading quantitativo

Solo quando si è fatta una verifica delle proprie strategie di trading si può cominciare a fidarsi delle proprie strategie, a quel punto la paura e l’ansia durante il trading perdono di senso e non possono pungere più.

Quando il proprio trading system, basato su buone analisi quantitative è testato e conferma di essere efficace, allora le emozioni possono diventare finalmente un brutto ricordo.

Per tutti gli altri traders che non conoscono come gestire trading quantitativo e trading system ci sono le soluzioni offerte da eToro e da tutti gli altri broker di trading online.

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