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Trading quantitativo: cos’è e come si fa

Il trading quantitativo è una tipologia di investimento che consiste essenzialmente in strategie di trading basate sulla cosiddetta “analisi quantitativa”, ovvero calcoli matematici e valutazione dei dati per identificare le opportunità di trading.

Il trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e Hedge Fund, con transazioni medie di solito di grandi dimensioni. Mediamente, ogni transazione può prevedere l’acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni nello stesso momento. Tuttavia, questa tipologia di Trading sta man mano diventando sempre più diffusa tanto da poterla considerare ormai una strategia di comune utilizzo tra tutte le categorie di investitori, grandi o piccoli che siano.

Prima di continuare a spiegare cosa sia il trading quantitativo, vogliamo segnalare ai nostri lettori la migliore modalità di trading automatico, ovvero il Copy Trading di eToro: con questo broker è possibile copiare automaticamente quello che fanno i migliori investitori.

Principi del Trading Quantitativo

Il prezzo e il volume sono due dei dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa e rappresentano gli input principali dei modelli matematici per il trading quantitativo.

Le tecniche di trading quantitativo includono:

  • Trading ad alta frequenza
  • Trading algoritmico
  • Arbitraggio statistico

Queste tecniche sono a “fuoco rapido” e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti traders quantitativi hanno grande familiarità con gli strumenti di analisi tecnica, come ad esempio le medie mobili e gli oscillatori.

I trader quantitativi sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di dati completi per prendere decisioni di trading razionali, fredde, ragionate e quanto più precise possibile. Inoltre, scelgono una tecnica di trading e creano un modello utilizzando la matematica, per poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato.

Una delle piattaforme migliori per applicare i modelli preimpostati è senza dubbio MetaTrader 4 che permette di impostare script e robot programmati in precedenza dai traders. Il modello di trading così creato deve essere poi essere verificato ed ottimizzato attraverso una fase di “Backtest”, per migliorarne l’efficacia. Infine, se vengono raggiunti dei risultati favorevoli, il sistema viene implementato sui mercati in tempo reale utilizzando capitale reale.

È possibile fare trading quantitativo senza essere esperti di modelli matematici e senza la capacità di creare algoritmi di trading? In realtà, è davvero difficile per un trader alle prime armi applicare correttamente questa metodologia di investimento. Per questo motivo, noi di Mercati24 suggeriamo l’opzione di trading automatico offerta dal broker eToro e testare il Copy Trading di cui parliamo a breve:

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Perché il Trading Quantitativo funziona?

Trading Quantitativo Previsioni Meteo

Per capire perché il trading quantitativo è efficace basta utilizzare una semplice metafora che lo mette a paragone con i sistemi di previsione del tempo. Andiamo quindi a descrivere il funzionamento dei modelli di trading quantitativi attraverso questa analogia.

Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede con il 90% di probabilità di pioggia mentre il restante 10% crede che potrebbe esserci il sole. Il meteorologo arriva a questa conclusione raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l’area.

Un’analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi nello storico dei dati sul clima (backtesting), e 90 volte su 100 il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione portando quindi la previsione ad essere esatta per il 90% dei casi.

I traders quantitativi applicano questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading razionali. Il calcolo della probabilità è la base per ottenere il risultato quando si utilizza questo metodo.

Analisi Quantitativa

L’analisi quantitativa è una tipologia di analisi utilizzata che gioca un ruolo decisivo in questa modalità di Trading.

L’Analisi Quantitativa è un tipo di analisi che tenta di capire come si comportano i movimenti dei mercati sfruttando dei precisi modelli matematici e statistici abbastanza complessi. Viene dunque fornito un preciso valore numerico alle svariate variabili presenti, dove gli analisti quantitativi tentano di replicare in maniera virtuale (e matematica) la realtà.

L’approccio quantitativo al mercato è efficace perché si basa sull’assunto che l’andamento dei prezzi sul mercato sconta tutte le notizie e le informazioni esistenti sul quel mercato stesso. Siano esse informazioni disponibili per tutto il pubblico o siano esse analisi note soltanto ai traders meglio informati. Per questo, ad un analista quantitativo non interessa analizzare tutte le singole notizie, perché tutto quello che deve sapere è già compreso nell’andamento del prezzo.

Leggi anche: Come iniziare a fare trading online.

Trading Quantitativo Vantaggi e Svantaggi

L’obiettivo del trading quantitativo, è quello di calcolare le probabilità ottimali di esecuzione di un trade redditizio. Un trader qualsiasi può monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading solo su un numero limitato di titoli, in quanto la troppa quantità di dati in entrata potrebbe mettere in difficoltà il processo decisionale.

L’uso di tecniche di trading quantitative, permette di superare questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading. Superare l’emozione è uno dei problemi più diffusi con il trading online. Che si tratti di paura o avidità, quando le negoziazioni hanno a che fare con l’emozione e la psicologia del trading, è sempre un problema.

L’emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, atteggiamento che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non hanno emozioni, e proprio in questo modo, il trading quantitativo elimina questo problema alla radice

Tuttavia, il trading quantitativo ha i suoi svariati problemi. I mercati finanziari sono forse gli strumenti finanziari più dinamici che esistano. Pertanto, i modelli di trading quantitativo devono essere molto dinamici per sapersi adattare.

Molti trader quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi non riescono ad essere profittevoli quando le condizioni di mercato cambiano.

Trading automatico: il broker eToro

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Trading Quantitativo e Trading System

Abbiamo appena parlato delle possibilità offerte dal broker eToro per fare trading automatico. Soluzioni simili sono l’ideale per traders alle prime armi o per coloro che non hanno moltissimo tempo da dedicare all’attività di investimento sui mercati finanziari.

trading quantitativo

Tuttavia, per tutti coloro che intendono fare trading seriamente ed in modo continuativo, il trading quantitativo rappresenta un punto di arrivo inevitabile al quale tutti prima o poi approdano. Infatti, a meno che un operatore non sia un fan del trading macroeconomico che si basa sui dati e sulle notizie esterne ai mercati, i trading system ben sviluppati sono un obiettivo al quale tutti dovrebbero puntare.

Nel trading online tutti gli operatori vivono una guerra continua. Da un lato ci sono i mercati e gli andamenti dei prezzi che sono determinati dalle banche, dai traders e da tutti gli operatori di mercato. Dall’altro lato c’è il singolo trader con la propria emotività.

Trading quantitativo non è altro che un sinonimo di creazione di un trading system, ovvero un sistema di trading che aiuti a mettere da parte le tempeste emozionali del trader perché egli possa migliorare le proprie performance e prendere sempre decisioni razionali.

Con l’andare del tempo ogni professionista si rende conto che avidità e paura sono emozioni fin troppo difficili da controllare. L’avidità arriva ogni qual volta le proprie scelte sembrano generare profitti, a quel punto non ci si vuole più fermare e si tende sempre di scalare la montagna fino in fondo ignorando i pericoli.

Ma poi, quando il mercato non va nella direzione prevista si avverte subito il mordente della paura. Questo sentimento arriva tutte le volte in cui si crea incertezza, ovvero in tutti quei casi il piano che il trader si era fatto viene a cadere e il mercato prende direzioni impreviste.

La soluzione per mettere da parte le emozioni? Sono proprio i trading system e le strategie di trading. Ma non bisogna dimenticare un fattore: le proprie strategie vanno testate e solo dopo possono essere messe in pratica con capitale reale. Per farlo si può usare un conto dimostrativo di trading.

Insomma, bisogna effettuare il famoso backtest delle strategie e stabilire tutti i necessari criteri di gestione del rischio e del rendimento, solo così si diventa in grado di abbassare i rischi e aumentare gli utili nel corso del tempo.

Conclusioni

La guida di oggi è stata volta a definire gli aspetti salienti del Trading quantitativo. Sempre più utilizzato dai Trader di tutto il mondo, permette di superare importanti problematiche come l’avidità, la paura di perdere e l’incapacità di gestire posizioni aperte. Questi aspetti, comuni alla maggior parte degli investitori, possono essere superati attraverso la creazione di un sistema -automatizzato- di investimento.

Ovvio, il percorso per diventare un “Quant” (ovvero, un trader quantitativo) non è affatto facile. Occorrono competenze in ambito informatico, abilità nella matematica ed una profonda conoscenza dei mercati finanziari. Pur avendo queste doti, occorre sviluppare e testare il nostro Trading System attraverso una lunga fase di Backtesting, fondamentale per capire se il nostro metodo è profittevole o meno.

Quali alternative? Sicuramente il Copy Trading di eToro, un sistema di investimento automatico dove basta selezionare i Trader più bravi e copiare la loro operatività con un Click. Insomma, un metodo sicuramente più pratico e spesso anche più profittevole di numerosi sistemi algoritmici o quantitativi!

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Come funziona il Trading quantitativo?

Questa tipologia di trading si basa sull’analisi quantitativa, effettuata con software in grado di elaborare milioni di dati al secondo.

Il Trading quantitativo è profittevole?

Tutto dipende dalla bravura del trader che ha programmato il software. Se vengono inseriti dati errati, il nostro sistema non funzionerà.

Quanto tempo di backtesting richiede un software quantitativo?

Almeno sei mesi, alcuni trader lo testano anche per un anno prima di investire denaro reale.

Quali alternative al trading quantitativo?

La più semplice e profittevole è rappresentata dal Copy Trading di eToro, una metodologia di investimento automatico che conta oltre 7 milioni di utenti nel mondo.

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